从前，在一个森林里住着两匹马，大马河小马。大马非常爱小马，小马也喜欢大马，大马每天出去找食物给小马吃。春天，大马带小马到郊外去游玩，夏天，大马带小马到大树底下乘凉。秋天，大马带小马一起到田野里散步。冬天，大马做了一个温暖的床，给小马舒舒服服的躺在上面睡觉。
有一天，小马对大马说：“我要到很远很远的地方去寻找燕子，我已经跟他约好到南方去见面。”大马感到很惊讶：“你为什么要出去呢？难道家里不好吗？我不是你的好朋友吗？”小马赶紧回答：“妈妈，你是我的好朋友。可是，我现在已经长大了，我有我自己的想法。”大马想了一会儿，笑着说：“好孩子，外面可不比家里好，你要处处小心啊！”小马含着泪告别了妈妈。
小马走呀走呀，正好遇到一只小蜗牛，小蜗牛问小马：“嘿，小马，你能告诉我，你这么急急忙忙干什么去呀？”小马说：“我要到南方去跟小燕子见面。”小蜗牛对它说：“你不能去，前面有猎人设下的陷阱，还是回去吧！”可是，小马没有听蜗牛的话，继续往前走，走了不远。只听“扑通”一声，小马机灵的用自己的尾巴，往树上一甩，勾住了树枝，小马爬到陷阱边上。差点掉进去，好险呀！但是，这并没有吓倒小马，反而更坚定了小马不怕困难的决心，增长了小马的智慧，使他变得更加聪明了。
小马走呀走呀，前面有一条小河挡住了它，小马不知道河水有多深，自己能不能过去，正在着急的时候，来了一只小松鼠，小松鼠大声地告诉他：“小马哥哥，你不能过去，河水太深了。”这时，不远处有一头水牛哼着歌要走过来，看到小马在河边发呆，就笑着对他说：“小马，你为什么看着河水发呆呀？你是不是想过河呀？河水很浅，我想你一定能过去的”小马说：“小松鼠说河水太深了，您说河水很浅，我不知道该相信谁。”小马想了好长时间“唉，我自己试一试，不就知道河水是深，还是浅了吗？”于是，小马一步一个脚印慢慢往前走，走到河中间时，河水已经没过了小马的脖子，小马又紧张，又害怕。他想：回去也不行，我一定要过这条河。又走了几步，河水越来越浅，小马终于过河了。
小马走过无数个森林和小溪，遇到很多困难与危险，他凭着勇敢、机智，终于走到了南方，找到了他的朋友——小燕子，小燕子唱起小马进行曲：“小马，小马，不怕困难，不怕危险，只管向前进，向前进……”